2017年7月中国私募股权投资基金业绩简报出炉

2018-07-25 12:06:09 338 0 0
  关注股票的朋友对私募股权投资基金都可能有所了解,那么2017年7月中国私募股权投资基金业绩如何呢?以下是爱投资小编搜索到的一些相关内容,我们不妨来了解一下2017年7月中国私募股权投资基...

  关注股票的朋友对私募股权投资基金都可能有所了解,那么2017年7月中国私募股权投资基金业绩如何呢?以下是爱投资小编搜索到的一些相关内容,我们不妨来了解一下2017年7月中国私募股权投资基金业绩简报出炉的相关资讯吧。

  上海交通大学中国私募证券投资研究中心(CHFRC)最新发布《中国私募证券投资基金2017年7月业绩简报》。

  研究显示:CHFRC私募证券投资基金综合指数在7月份增长0.64%,分别有超过54%的股票型基金获得正收益,80%左右的固定收益型基金指数样本获得正收益,70%的管理期货型基金样本录得正收益,而录得正收益的量化基金比例则下降至52%。

  本期主要观点:


  1:CHFRC私募证券投资基金综合指数在7月份增长0.64%;分类指数中股票型私募证券投资基金指数、固定收益型私募证券投资基金指数和管理期货型私募证券投资基金指数在7月份均上升,收益分别为0.61%、0.43%和1.67%。

  2:股票型私募证券投资基金的7月份有超过54%的股票型基金获得正收益;业绩最好的一组股票型基金样本(占比10%)的平均收益率达到8.29%,低于上月同组业绩。

  3:固定收益型私募证券投资基金的7月份有80%左右的固定收益型基金指数样本当月获得正收益;业绩最好的一组固定收益型基金样本(占比10%)的平均收益率达到1.89%,低于上月同组业绩。

  4:管理期货型私募证券投资基金在7月份有70%的管理期货型基金样本录得正收益;业绩最好的管理期货型基金样本(占比10%)的平均收益率达到8.52%,明显好于上月同组业绩。

  5:量化型基金在7月份的平均收益率为0.21%,录得正收益的量化基金比例下降至52%;业绩最好的量化型基金(占比10%)的平均收益率达到4.89%,低于上月同组业绩。

  6:私募基金行业整体规模7月份小幅回升,总规模回升至2.4万亿人民币,且私募证券管理人上升至7,824家,管理基金产品的数量上升至29,511只;私募证券投资基金在7月份产品发行1,454只, 其中经信托、券商、专户和自主发行四个主要渠道发行的基金产品分别为117、158、416和763只,而量化型私募基金产品发行量为95只。(数据截止2017/08/18)。

  中国私募证券投资基金整体累计收益(2006.12-2017.07)
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  中国私募证券投资股票型基金整体累计收益(2006.12-2017.07)
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  中国私募证券投资固定收益型基金整体累计收益(2011.12-2017.07)
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  中国私募证券投资管理期货型基金整体累计收益(2013.12-2017.07)
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  中国私募证券投资基金综合及分类业绩指标(近期)(2016.01-2017.07)

  截止2017年7月底,CHFRC私募证券投资基金综合指数自2007年1月以来实现累计增长率为192.21%,该累计增长率高于沪深300指数(83.14%) 但低于中证500指数 (264.86%) 的同期业绩。CHFRC私募证券投资基金综合指数在7月份增长0.64%,低于中证500指数的同期业绩表现(1.94%),而沪深300指数则实现月度增长2.6%。

  分类指数中股票型私募证券投资基金指数、固定收益型私募证券投资基金指数和管理期货型私募证券投资基金指数在7月份全部持续增长,幅度为0.61%、0.43%和1.67%。

  截止2017年7月底,CHFRC私募证券投资股票型基金指数自2007年1月以来实现累计增长率为203.96%,该增长率高于沪深300指数(83.14%),但低于中证500指数(264.86%) 的同期业绩。

  同期,CHFRC私募证券投资固定收益型基金分类指数自2011年12月以来实现累计增长率为29.45%, 该比率高于中债综合财富(总值)指数的同期业绩(25.59%);CHFRC私募证券投资固定收益型基金指数在7月份增长0.43%,好于中债综合财富 (总值)指数的同期表现 (0.32%)。

  而CHFRC私募证券投资管理期货型基金分类指数自2013年12月以来的累计增长率为92.89%。同期南华商品(期货)指数和中证沪深300股指期货指数分别增长14.64%和114.34%;CHFRC私募证券投资管理期货型基金指数在7月份上升1.67%。同期南华商品(期货)指数则增长7.05%, 而中证沪深300股指期货指数实现增长2.54%。

  CHFRC综合指数及和分类指数在7月份的主要风险和业绩指标(波动率、最大回撤、夏普比率和索提诺比率)较上月整体出现略微回升。

  中国私募证券投资基金月度业绩分析(2017.07)

  股票型基金7月份整体平均收益率为0.61%,较上月业绩(3.70%)明显回调;录得正收益的比例较上月下降,达到54.03%;股票型私募基金业绩最好组别(10%)的平均收益达到8.29%,低于上月同组业绩。

  固定收益型基金7月份整体平均收益率为0.43%,较上月业绩(0.51%)回调;录得正收益的基金比例达到80%左右;业绩最好的组别(10%)平均收益仅达到1.89%,低于上月同组业绩表现。

  管理期货型基金7月份整体平均收益率为1.67%;有70%的基金录得正收益;业绩最好的组别(10%)平均收益率达8.52%,明显好于上月同组业绩。

  中国量化私募基金月度业绩分析(2017.07)

  中国量化私募证券投资基金在7月份平均收益为0.21%,较上月业绩(0.91%)出现回调,且月度收益为正的产品比例为51.99%,较上月下降。

  中国量化私募基金在7月份业绩最优组别的平均收益率为4.89%,低于上月同组业绩(6.0%)。

  中国私募证券投资基金产品月度发行数量统计(2015.01-2017.07)

  自2015年1月至今,中国私募证券投资基金管理规模稳步增长,在2017年2月份首次超过2.8万亿人民币的峰值后,到7月份基金管理规模下降到2.4万亿人民币,较峰值下降16%。

  到2017年7月底,私募证券管理人数量有所增长,当月为7,824家,按月涨幅为1.2%,但管理人数量较峰值水平(11,332)下降接近31%。且私募证券管理基金备案数量在7月份增长,达到29,511只, 按月增长3.33%。

  中国私募证券基金通过信托、券商、专户和自主发行为主的四个渠道在7月份发行产品数量分别达到117、158、416和763只,共1,454只。同时,量化型私募基金产品在7月份的发行数量达到95只。(数据截至2017/08/18)

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