量化投资策略有什么潜在风险?

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2 个回答

微微一笑2018

量化投资有哪些风险?

  第一:历史数据的完整性,行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配。行情数据自身风格转换,也可能导致模型失效,如交易流动性,价格波动幅度,价格波动频率等。这一点是目前量化界最难克服的。

  第二:模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风 险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象。

  第三:网络中断,硬件故障也可能对量化投资产生影响。

第四:同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

  第五:单一投资品种导致的不可预测风险。

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黎黎原上草

投资策略不能一成不变,要随行就市的,墨守成规的量化也要不断变化的数据来完善的。

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  • 东南狂 提出于 2018-05-04 07:39:30

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